ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในเขตกทม. และปริมณฑลของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในเขตกทม. และปริมณฑล โดยใช้ข้อมูลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ที่ได้รับโอนสิทธิมาจากสถาบันการเงินเดิม ตั้งแต่เดือน ม.ค. 2566 ถึงเดือน มิ.ย. 2566 จำนวน 1,536 ราย จาก 4 สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) มาใช้ในการศึกษาและสร้างแบบจำลองพยากรณ์การผิดนัดชำระหนี้ผ่านแบบจำลองโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) จากการศึกษาและหาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสการผิดนัดชำระหนี้กับตัวแปรจำนวน 13 ตัวแปร ได้แก่ อายุ อาชีพ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน จำนวนผู้กู้ร่วม/ผู้จำนอง/ผู้ค้ำประกัน ภาระหนี้กับเจ้าหนี้อื่น วงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ จำนวนเงินผ่อนชำระต่องวด มูลค่าหลักประกัน และสถานะทางคดี พบว่า ตัวแปรด้านอายุ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสการผิดนัดชำระหนี้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยเมื่อลูกหนี้มีอายุเพิ่มขึ้น โอกาสในการผิดนัดชำระหนี้จะลดลง นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสการผิดนัดชำระหนี้แยกตามรายสถาบันการเงิน พบว่า ปัจจัยด้านอายุเป็นปัจจัยที่มีนัยสำคัญทางสถิติต่อโอกาสการผิดนัดชำระหนี้สำหรับลูกหนี้ที่รับโอนสิทธิจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สำหรับลูกหนี้ที่โอนสิทธิจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสการผิดนัดชำระหนี้ไม่ใช่ปัจจัยด้านอายุ แต่คือปัจจัยด้านจำนวนผู้กู้ร่วม/ผู้จำนอง/ผู้ค้ำประกัน ภาระหนี้กับเจ้าหนี้อื่น อัตราดอกเบี้ย ปัจจัยที่ส่งผลต่อโอกาสในการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้ที่โอน สิทธิมาจากสถาบันการเงินต่าง ๆ มีความแตกต่างกัน เนื่องจากลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง หลักเกณฑ์ และนโยบายในการปล่อยสินเชื่อของแต่ละสถาบันการเงินมีความแตกต่างกัน ประกอบกับกระบวนการบริหารจัดการหนี้ในการติดตามทวงถามหนี้และการจัดการกับลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้ของแต่ละสถาบันการเงินมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม แม้ลูกหนี้ทั้งหมดจะทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ บสก. กำหนดไว้ แต่เนื่องด้วยลักษณะของลูกหนี้ในแต่ละสถาบันการเงินมีความแตกต่างกัน จึงส่งผลให้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้ของแต่ละสถาบันการเงินแตกต่างกัน