FactSet L1 Tick History (Sample)

FactSet’s Tick History Solution Provides 13+ years of historical pricing data for 300+ venues for Quantitative Analysis, Back-testing, TCA (Transaction Cost Analysis) and Compliance workflows.

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**Coverage**

Access high-quality tick data sourced from FactSet’s real-time consolidated feed.

• Over 300 exchanges and contributed sources globally

• Level 1 Tick History: Trade and BBO quote messages for 10+ years across majority of venues

• Equities, Fixed income, Foreign exchange and money markets, Commodities and energy, Futures, Options

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In the Sample Data we have :

1. Euronext Paris

2. Equities:

• US Equity - IBM-USA, F-USA, AAPL-USA, GOOG-USA, TSLA-USA

• AUS - CBA-AUS, BHP-AUS

• LSE - HSBA-LON, VOD-LON

• Tokyo - 7203-TKS, 4307-TKS

• Swiss - NESN-SWX, COTN-SWX

• Singapore - J36-SES

• Hong Kong - 700-HKG

3. Futures:

• US Futures – CL00-USA, ES00-USA, NQ00-USA

• Hong Kong Futures Exchange – HSI00-HKF, CUSE00-HKF

• Sydney Futures Exchange – UB00-SFE, WMS00-SFE

• SGX Derivatives – NKS00-SIM, CN00-SIM

• Mexican Derivatives Exchange – M1000-EMD, IPC00-EMD

• OMX Nordic Exchange - OMH500-OMX, OMS300-OMX

4. Options

• US Options: MSFT#

5. OTC

• US OTC – MARA5942801-OTC, RE5271996-OTC

• Brazil OTC – PTRB4995269-OTC

6. Foreign Exchange

• Danish Krone – USDDKK-FX1

• DKK/USD – DKKUSD-FX1

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Please refer to Data Model Guide for ALL The Key Fields.

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FactSet 逐笔历史解决方案可为超300个交易场所提供13年以上的历史行情数据，适用于量化分析、回测、交易成本分析（TCA，Transaction Cost Analysis）及合规工作流程。

**覆盖范围**

可获取源自FactSet实时整合馈送的高质量逐笔行情数据：
• 全球范围内超300家交易所及合作数据源
• 一级市场逐笔历史数据：覆盖绝大多数交易场所的10年以上的成交报文与最佳买卖报价（BBO，Best Bid Offer）报文
• 覆盖资产类别包括：股票、固定收益产品、外汇及货币市场、大宗商品与能源产品、期货、期权

**示例数据**

本次示例数据涵盖如下内容：
1. 泛欧交易所巴黎（Euronext Paris）
2. 股票类：
• 美国股票：IBM-USA、F-USA、AAPL-USA、GOOG-USA、TSLA-USA
• 澳大利亚市场：CBA-AUS、BHP-AUS
• 伦敦证券交易所：HSBA-LON、VOD-LON
• 东京市场：7203-TKS、4307-TKS
• 瑞士市场：NESN-SWX、COTN-SWX
• 新加坡市场：J36-SES
• 香港市场：700-HKG
3. 期货类：
• 美国期货：CL00-USA、ES00-USA、NQ00-USA
• 香港期货交易所：HSI00-HKF、CUSE00-HKF
• 悉尼期货交易所：UB00-SFE、WMS00-SFE
• 新加坡交易所衍生品市场：NKS00-SIM、CN00-SIM
• 墨西哥衍生品交易所：M1000-EMD、IPC00-EMD
• 北欧OMX交易所：OMH500-OMX、OMS300-OMX
4. 期权类：
• 美国期权：MSFT#
5. 场外交易（OTC，Over-The-Counter）：
• 美国场外交易市场：MARA5942801-OTC、RE5271996-OTC
• 巴西场外交易市场：PTRB4995269-OTC
6. 外汇类：
• 丹麦克朗对：USDDKK-FX1
• 丹麦克朗/美元：DKKUSD-FX1

请查阅《数据模型指南》以获取所有关键字段详情。

搜集汇总

背景与挑战

背景概述

该样本数据集提供FactSet全球300多个交易所13年以上的L1级历史报价数据，覆盖股票、期货、期权等多类资产，包含欧澳亚美等多个市场的代表性证券品种。