URP–Finanzresonanz v1.1 – Resonanzmuster globaler Märkte vor systemischen Krisen (1900–2025)

Diese Studie überträgt das Universal-Resonanz-Prinzip (URP) auf historische Finanzdaten (S&P 500, DAX, Nikkei 225). Ziel ist die Identifikation eines skalierungsinvarianten Musters vor systemischen Krisen (1929, 1973, 2000, 2008, 2020, 2022). Mittels 60-Tage-Korrelation $O(t)$ und 30-Tage-Volatilität $C(t)$ werden die URP-Kennzahlen $R=O(1-C)$, $K=O/C$, $\Xi=\exp(-3|K-1|)$ und $RFI=R\dot K$ berechnet. Alle sechs Krisen zeigen $K>1.3$ bei stabilem $R\approx0.32$, typisch für eine „Überordnung über das Chaos“. Der Resonanz-Frühwarnindex (RFI) liefert Peaks 6–14 Monate vor den jeweiligen Entladungen (Korrelation $r=0.84$, $p<0.001$). Acht Robustheits-Tests bestätigen die Stabilität des Musters über Parameter, Märkte und Währungsregime hinweg. Damit stellt die URP-Finanzresonanz ein datenbasiertes Frühwarnsystem für systemische Instabilität dar.