中国A股市场日频量价数据集

中国A股市场日频量价数据集涵盖沪深两市主板、创业板及科创板全部A股标的，包含开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量、成交额及复权因子等核心量价指标，时间跨度为2006年1月至2025年1月，形成覆盖超5000只个股（含历史退市与存续标的）的近20年连续时间序列。

This daily volume-price dataset of China's A-share market encompasses all A-share listed stocks across the Main Board, ChiNext Board, and STAR Market of both Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges. It includes core volume-price metrics such as opening price, closing price, daily high, daily low, trading volume, trading value, and cumulative adjustment factor. Spanning from January 2006 to January 2025, the dataset forms a nearly 20-year continuous time series covering over 5,000 individual stocks, including both currently listed and historically delisted entities.

搜集汇总

背景与挑战

背景概述

该数据集提供了中国A股市场全面的日频量价数据，涵盖沪深两市主板、创业板及科创板全部A股标的，包括开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量、成交额及复权因子等核心指标。时间跨度从2006年1月至2025年1月，覆盖超5000只个股（含历史退市与存续标的），形成近20年的连续时间序列，适用于金融分析和人工智能研究。数据由中国科学院计算技术研究所发布，源自国家重点研发计划项目，具有较高的权威性和完整性。