本数据集为研究股票市场涨跌与谷歌搜索关系的实验数据,包含道琼斯和纳斯达克100指数中13只股票的4个交易年度日度数据,聚焦密集搜索期,分析股票收益幅度与搜索量、峰值及持续时间的关联,特别探讨负收益对搜索行为的影响。