Replication Data for: "Characteristic-Sorted Portfolios: Estimation and Inference"

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Harvard Dataverse2020-07-23 更新2026-04-09 收录

特征排序投资组合

资产定价估计与推断

数据链接：

https://dataverse.harvard.edu/citation?persistentId=doi:10.7910/DVN/SU5E5S 数据链接链接失效反馈

官方服务：

资源简介：

This is replication code for "Characteristic-Sorted Portfolios: Estimation and Inference"

提供机构：

AQR Capital Management; Booth School of Business, University of Chicago; Federal Reserve Bank of New York; Princeton University

创建时间：

2019-01-01

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