不确定性市场的数学模型

该数据集是金融数学和随机控制的理论研究，在数学理论和实际应用中都具有重要意义。稳健投资消费问题：课题组研究了具有Epstein-Zin随机差分效用偏好的稳健投资者的最优投资消费问题，证明了验证定理，并给出了Heston模型下的显示闭式解。随机微分博弈问题：课题组研究了非马尔科夫框架下的零和随机微分博弈问题，并研究了其对应的随机HJBI方程粘性解的适定性。