FX Level 2 Market Data
收藏Snowflake2025-11-24 更新2025-11-25 收录
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资源简介:
LMAX Exchange's Level 2 Market Data - 'Firm' executable depth of order book, with entries at the same price point on the book get aggregated into a single entry in the data.
This can be updated at 1ms, 10ms or 100ms frequencies.
Matching Engines: The data available from the London, New York, and Tokyo exchanges/venues of LMAX.
Coverage of around 90 FX pairs, including Majors, EM FX and Commodities.
Main Use cases:
- Price Discovery – ‘Firm’ and ‘executable’ pricing allows traders to assess liquidity provisioning
- Helps liquidity teams to gauge market depth, slippage risk, and the supply/demand balance at various price points.
- Allows prop traders to identify large order volumes at specific levels to predict future support and resistance zones.
提供机构:
LMAX Group
创建时间:
2025-11-04
原始信息汇总
FX Level 2 Market Data 数据集概述
数据集基本信息
- 数据集名称: FX Level 2 Market Data
- 提供商: LMAX Group
- 定价模式: 免费试用
- 试用期限: 30天试用期
- 数据更新频率: 每小时
- 地理覆盖范围: 全球
数据内容描述
包含具有深度的订单簿数据,按价格聚合的交易量数据。LMAX Exchange的Level 2市场数据是"确定"可执行的订单簿深度,订单簿中相同价格点的条目会被聚合成数据中的单个条目。
技术规格
- 更新频率: 可支持1ms、10ms或100ms频率更新
- 数据来源: 伦敦、纽约和东京的LMAX交易所/场所
- 覆盖范围: 约90种外汇货币对,包括主要货币对、新兴市场外汇和大宗商品
数据表结构
主要数据表
- DATA_L2_LDPROF_1MS_EMERGING_AND_METALS_AGGREGATE
- DATA_L2_LDPROF_1MS_MAJORS_AGGREGATE
数据列定义
- SYMBOL (Varchar) - 交易品种
- BOOK_TIMESTAMP (Timestamp_NTZ) - 订单簿时间戳
- BID_PRICE (Float) - 买入价
- BID_SIZE (Number) - 买入量
- BID_UPDATE_TIMESTAMP (Timestamp_NTZ) - 买入更新时间戳
- ASK_PRICE (Float) - 卖出价
- ASK_SIZE (Number) - 卖出量
- ASK_UPDATE_TIMESTAMP (Timestamp_NTZ) - 卖出更新时间戳
- LEVEL (Number) - 层级
主要应用场景
市场分析
- 价格发现 - "确定"和"可执行"的定价允许交易者评估流动性供应
- 帮助流动性团队衡量市场深度、滑点风险以及各价格点的供需平衡
量化分析
- 订单簿深度的高频更新有助于预测分析和阿尔法生成
- 允许自营交易者识别特定水平的大额订单量,以预测未来的支撑和阻力区域
云服务可用性
- AWS: 欧盟(伦敦)区域
联系信息
- 销售: marketdatasales@lmax.com
- 支持: dataops@lmax.com
法律条款
- 条款类型: 标准条款



