FX Level 2 Market Data

LMAX Exchange's Level 2 Market Data - 'Firm' executable depth of order book, with entries at the same price point on the book get aggregated into a single entry in the data.

This can be updated at 1ms, 10ms or 100ms frequencies.

Matching Engines: The data available from the London, New York, and Tokyo exchanges/venues of LMAX.

Coverage of around 90 FX pairs, including Majors, EM FX and Commodities.

Main Use cases:

- Price Discovery – ‘Firm’ and ‘executable’ pricing allows traders to assess liquidity provisioning
- Helps liquidity teams to gauge market depth, slippage risk, and the supply/demand balance at various price points.
- Allows prop traders to identify large order volumes at specific levels to predict future support and resistance zones.

原始信息汇总

FX Level 2 Market Data 数据集概述

数据集基本信息

• 数据集名称: FX Level 2 Market Data
• 提供商: LMAX Group
• 定价模式: 免费试用
• 试用期限: 30天试用期
• 数据更新频率: 每小时
• 地理覆盖范围: 全球

数据内容描述

包含具有深度的订单簿数据，按价格聚合的交易量数据。LMAX Exchange的Level 2市场数据是"确定"可执行的订单簿深度，订单簿中相同价格点的条目会被聚合成数据中的单个条目。

技术规格

• 更新频率: 可支持1ms、10ms或100ms频率更新
• 数据来源: 伦敦、纽约和东京的LMAX交易所/场所
• 覆盖范围: 约90种外汇货币对，包括主要货币对、新兴市场外汇和大宗商品

数据表结构

主要数据表

• DATA_L2_LDPROF_1MS_EMERGING_AND_METALS_AGGREGATE
• DATA_L2_LDPROF_1MS_MAJORS_AGGREGATE

数据列定义

• SYMBOL (Varchar) - 交易品种
• BOOK_TIMESTAMP (Timestamp_NTZ) - 订单簿时间戳
• BID_PRICE (Float) - 买入价
• BID_SIZE (Number) - 买入量
• BID_UPDATE_TIMESTAMP (Timestamp_NTZ) - 买入更新时间戳
• ASK_PRICE (Float) - 卖出价
• ASK_SIZE (Number) - 卖出量
• ASK_UPDATE_TIMESTAMP (Timestamp_NTZ) - 卖出更新时间戳
• LEVEL (Number) - 层级

主要应用场景

市场分析

• 价格发现 - "确定"和"可执行"的定价允许交易者评估流动性供应
• 帮助流动性团队衡量市场深度、滑点风险以及各价格点的供需平衡

量化分析

• 订单簿深度的高频更新有助于预测分析和阿尔法生成
• 允许自营交易者识别特定水平的大额订单量，以预测未来的支撑和阻力区域

云服务可用性

• AWS: 欧盟（伦敦）区域

联系信息

• 销售: [e-mail]
• 支持: [e-mail]

法律条款

• 条款类型: 标准条款