A Maximum Likelihood Method for the Incidental Parameter Problem
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资源简介：
This paper uses the invariance principle to solve the incidental parameter problem. We seek group actions that preserve the structural parameter and yield a maximal invariant in the parameter space with fixed dimension. M-estimation from the likelihood of the maximal invariant statistic yields the
提供机构：
美国国家经济研究局
创建时间：
2008-02-01
