区域性股权市场可转债产品人工市场模拟交易结果数据集

数据内容：区域性股权市场可转债产品人工市场模拟交易结果数据集主要包括根据搭建的人工可转债产品交易平台仿真模型在不同情境设定下模拟出的360个交易日内可转债产品的交易情况和市场质量相关数据，主要记录了各假设情景下的交易价格、成交量、相对价差、成交价格波动标准差、投资者财富等观测值，能够支持对不同情境下可转债产品交易市场表现的差异探究，为区域性股权市场可转债产品市场交易机制设计的研究提供了直观的数据反映与参考基础。
数据来源：来源于人工搭建模型在计算机的运行模拟。
分析手段：采用计算实验金融的方法，通过仿真模拟不同微观结构下区域性股权市场可转债产品的转让过程，以360个交易日为一个周期，记录一个周期内不同假设下人工市场可转债产品的交易情况和市场质量相关数据，以分析影响区域性股权市场可转债二级市场质量的因素，进而为解决当前私募可转债交投极不活跃、信息传导不畅、定价能力不足等诸多问题提供相应理论支持及制度建议。其中，假设1：T+5交易机制影响区域性股权市场可转债二级市场质量；假设2：单日交易时长影响区域性股权市场可转债二级市场质量；假设3：知情交易者比例影响区域性股权市场可转债二级市场质量。
对考核指标的支撑性：构建“情景-应对”型区域性股权市场智能监控模型。这些数据为区域性股权市场可转债交易机制设计研究提供了重要的基础，为提升区域性股权市场可转债业务质量需求建设提供建议。
数据集之间的关联:本数据集和数据集(18)(19)(20)(22)(23)(24)(26)根据本课题任务书《跨链数据可信治理挖掘及数据质量穿透智控》中的关键技术问题与研究目标，旨在针对区域性股权市场数据本体多样、内容丰富、数据维度超高等特点，设计跨链数据治理方案，建立科学有效的区块链数据治理体系，实现对数据来源和安全性的统一标准。
采集方案：不同情景的参数值根据实际与假设设计，模型输出的数据由Python运行代码得到。
时间及地点：2024年10月10日，南京大学
设备情况：客户端操作系统为Windows 10 专业版（64位），内存16GB，处理器为11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz；服务器操作系统为CentOS Linux release 7.9.2009（64位），内存32GB，处理器为Intel(R) Xeon(R) Gold 5218 CPU @ 2.30GH。