การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมัน ค่าเงินดอลลาร์ และดัชนีตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกาต่อราคาทองคำช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19
收藏DataCite Commons2023-09-27 更新2025-04-16 收录
下载链接：
http://doi.nrct.go.th/?page=resolve_doi&resolve_doi=10.14457/TU.the.2022.836
下载链接
链接失效反馈官方服务：
资源简介：
การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของทรัพย์สินทั้งสาม ได้แก่ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันดิบและดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ ต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในตลาดโลกอย่างมีนัยสำคัญเชิงสถิติช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 หรือไม่ โดยแบบจำลองที่ใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ คือ แบบจำลอง ARIMA เพื่อคำนวณค่าสัมประสิทธิ์ในการบ่งบอกความสัมพันธ์ระหว่างทรัพย์สิน โดยรวบรวมราคาข้อมูลอนุกรมเวลารายวันของราคาทองคำ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ราคาน้ำมันและดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2560 ถึง 11 พฤษภาคม พ.ศ.2566 และใช้แบบจำลอง GARCH ในการแยกผลของข่าวออกจากแบบจำลองความสัมพันธ์ จากการศึกษาพบว่า ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีความสัมพันธ์ในเชิงลบต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาทองคำทั้งก่อนและระหว่างเกิดการระบาดของเชื้อ COVID-19 ส่วนราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ มีความสัมพันธ์กับราคาทองคำในเชิงบวกในช่วงหลังสหรัฐฯ เปิดประเทศ อันมีสาเหตุจากแรงกดดันจากภาวะสงคราม และโดยทั่วไปดัชนีตลาดหุ้นและราคาทองคำมักจะเคลื่อนที่ผกผันกันเนื่องจากทองคำทำหน้าที่เป็นทรัพย์สินที่ช่วยกระจายการลงทุน แต่ในช่วงก่อนสหรัฐฯ เปิดประเทศพบว่าดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับราคาทองคำ ซึ่งอาจมีสาเหตุจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง
提供机构：
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
创建时间：
2023-09-27
