LeonardoBerti/TRADES-LOB
收藏Hugging Face2025-03-03 更新2025-04-12 收录
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资源简介：
TRADES-LOB是一个用于市场微观结构研究的合成LOB数据集，包含两个交易日的模拟TRADES市场数据。数据集由四个CSV文件组成，每个文件包含50列数据，其中包括订单特征、LOB前10级别的快照以及金融关键指标如中间价格、价差、订单量不平衡和成交量加权平均价格（VWAP）。
TRADES-LOB is a synthetic LOB dataset for market microstructure research, containing simulated TRADES market data for two days. The dataset consists of four CSV files, each with 50 columns, including order features, snapshots of the top 10 levels of LOB, and key financial metrics such as mid-price, spread, order volume imbalance, and Volume-Weighted Average Price (VWAP).
提供机构：
LeonardoBerti
