10-Year Swap Rate 10年掉期率

固定利率支付者在10年期利率互换中支付的利率。国际掉期和衍生品协会（ISDA®）中间市场票面掉期利率。利率是针对固定利率支付者的，以换取接受三个月伦敦银行同业拆借利率的利率，并且基于Garban Intercapital plc在东部时间上午11:00收集并发布在路透社ISDAFIX®1上的利率。

The interest rate paid by the fixed-rate payer in a 10-year interest rate swap. This is the mid-market par swap rate published by the International Swaps and Derivatives Association (ISDA®). The rate applies to the fixed-rate payer in exchange for receiving the three-month London Interbank Offered Rate (LIBOR), and is based on the rates collected by Garban Intercapital plc at 11:00 a.m. Eastern Time and published on Reuters ISDAFIX®1.

搜集汇总

背景与挑战

背景概述

该数据集记录了10年期利率互换中固定利率支付者支付的利率，数据来源于国际掉期和衍生品协会（ISDA®）中间市场票面掉期利率，由Garban Intercapital plc收集并发布。数据集更新频率为每日，覆盖时间范围为2000年7月3日至2016年10月28日。