Interest Rate Derivatives

Access independent and impartial pricing across a full range of indicative interest rate swap data using the price flows generated by TP ICAP’s brokerage experts. This offering includes data on interest rate swaps, overnight index swaps, risk free swaps, basis swaps, cross currency basis swaps, cross currency swaps, and forward rate agreements, essential for managing interest rate risk and developing sophisticated hedging strategies. Our inter-dealer broker prices are available to support business applications at all stages of the investment process.

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**Coverage**

- Overnight Index Swaps and Risk-Free Rates
- Interest Rate Swaps
- Forward Rate Agreements and Single Period Swaps
- Short Swaps
- IMM Swaps
- Meeting Dates
- FRA OIS Spreads
- Basis Swaps
- Cross Currency Basis Swaps
- Cross Currency Swaps
- Convexity Swaps
- MUNI Swaps (TP SOFR)
- Swap Spreads
- Non-Deliverable Swaps
- 40+ Currencies
- Brands: TP, ICAP

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**Key Benefits**

- **Enhanced Decision Making:** Leverage authoritative OTC market information for empowered trading and investment decisions.
- **Independent Data:** Access unbiased pricing from global wholesale markets, sourced from the leading TP ICAP ecosystem.
- **Versatile Applications:** Data supports pre-trade analytics, risk management, mark-to-market, and algorithmic trading, available directly or via third-party channels.
- **Comprehensive Data Services:** Real-time, end-of-day, and historical data across all key asset classes.

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Expected workflow:

- Request Data Product via this listing
- Parameta Solutions will reach out and discuss your requirements
- Data will be shared via Snowflake Private Sharing

原始信息汇总

Interest Rate Derivatives 数据集概述

数据集基本信息

• 提供商: Parameta Solutions (TP ICAP集团旗下)
• 数据覆盖范围: 全球OTC利率衍生品市场数据，覆盖40+种货币
• 时间覆盖范围: 1999年1月1日至今
• 更新频率: 近实时
• 地理覆盖范围: 包含阿富汗、亚美尼亚、阿塞拜疆等163个国家/地区

数据集内容

主要覆盖产品类型

• 隔夜指数互换(OIS)和无风险利率互换
• 利率互换(IRS)
• 远期利率协议(FRA)和单期互换
• 短期互换
• IMM互换
• 会议日期数据
• FRA OIS利差
• 基差互换
• 跨货币基差互换
• 跨货币互换
• 凸性互换
• 市政互换(TP SOFR)
• 互换利差
• 无本金交割互换(NDS)

数据品牌

• TP
• ICAP

关键优势

• 增强决策能力: 提供权威的OTC市场信息
• 独立数据: 来自全球批发市场的无偏见定价
• 多功能应用: 支持交易前分析、风险管理、市值计价和算法交易
• 全面数据服务: 提供实时、日终和历史数据

业务需求应用场景

• 利率风险管理: 金融机构和公司财务部门管理利率风险
• 跨货币对冲: 跨国公司和投资公司同时管理货币和利率风险
• FRA交易: 对冲基金和自营交易公司识别交易机会
• 银行应用: 对冲贷款和存款组合中的利率波动

使用示例

1. 按货币对和期限查询最新中间价
2. 特定期限的买卖价差分析
3. 查询报价最多的前5个期限
4. AUD/USD 5年期基差互换中间价时间序列
5. 特定时间窗口内的报价查询

数据获取流程

1. 通过该列表请求数据产品
2. Parameta Solutions将联系并讨论需求
3. 数据将通过Snowflake Private Sharing共享

技术支持与联系

• 销售: [e-mail]
• 支持: [e-mail]

云区域可用性

AWS

• 非洲(开普敦)
• 亚太(雅加达)
• 亚太(孟买)
• 亚太(大阪)等45+区域

搜集汇总

背景与挑战

背景概述

该利率衍生品数据集提供覆盖40多种货币的多样化利率互换产品独立定价数据，包括隔夜指数互换、远期利率协议等关键品种。数据源自TP ICAP经纪商网络，支持风险管理、算法交易等应用场景，可通过Snowflake平台按需获取。