การสร้างโมเดลเพื่อทานายราคาของเหรียญ Ethereum ด้วยราคาสินทรัพย์ทางการเงิน ดัชนีตลาดและปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคในตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศไทย

สกุลเงินดิจิทัลนับเป็นสินทรัพย์การลงทุนเกิดใหม่ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและปัจจัยที่มีผลต่อราคาสินทรัพย์กลุ่มนี้ก็ยังเป็นเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับนักวิเคราะห์และนักวิจัย หนึ่งในปัจจัยที่มีผลต่อราคาของสินทรัพย์กลุ่มนี้คือปัจจัยด้านเศรษฐกิจมหภาคอย่างไรก็ดี ข้อมูลที่ใช้เป็นปัจจัยอธิบายในงานวิจัยส่วนมากยังคงเป็นข้อมูลจากประเทศขนาดเศรษฐกิจใหญ่หรือประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วเท่านั้น งานวิจัยชิ้นนี้จึงทำการทดลองศึกษาประสิทธิภาพในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงราคาของ Ethereum โดยทดสอบการใช้ข้อมูลจากประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาเปรียบเทียบกับข้อมูลจากประเทศเศรษฐกิจขนาดเล็กอย่างประเทศไทย โดยมีทฤษฎีสนับสนุนคือกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่ทำให้ระบบเศรษฐกิจมีความเชื่อมโยงต่อกันมากขึ้น โดยใช้เทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลผ่าน 3 โมเดลคือ ARIMAX, SVR และ LSTM ผลการศึกษาพบว่าข้อมูลจากประเทศไทยยังไม่ได้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับข้อมูลจากสหรัฐอเมริกาสำหรับโมเดล ARIMAX และ SVR อย่างไรก็ตาม โมเดล LSTM มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ราคา Ethereum ได้ในระดับทัดเทียมกันจากการใช้ข้อมูลจากสหรัฐอเมริกาเทียบกับข้อมูลไทย โดยพบว่าปัจจัยที่มีผลมากที่สุดคือดัชนีหุ้น S&P 500 และดัชนีหุ้น SETTECH