中国A股市场客户程序化异常识别数据集

本数据集核心内容为通过股票高频行情数据、帐户委托数据表、帐户成交数据表、帐户持仓数据表、帐户资产表。基于程序化异常交易检测特征算法获得的异常特征数据，和程序化异常评判算法获得的程序化异常交易结果。数据样本由operdate和custid标识，主键的组合唯一，特征字段包括120维信息，数据包含实数型和整数型，标签字段为label，数值为0或1。该数据集可直接支撑程序化交易异常交易行为识别方法，实现对程序化交易异常识别准确率和召回率的验证。

搜集汇总

背景与挑战

背景概述

该数据集基于中国A股市场的高频行情和账户数据，通过算法提取了120维特征，用于识别程序化交易中的异常行为。它包含带标签的样本，可直接支持异常交易识别方法的准确率和召回率验证。数据集由国信证券股份有限公司创建，属于人工智能学科领域。