ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจกับอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CAR) ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
收藏Mendeley Data2024-01-31 更新2024-06-27 收录
下载链接：
http://doi.nrct.go.th/?page=resolve_doi&resolve_doi=10.14457/TU.the.2020.529
下载链接
链接失效反馈官方服务：
资源简介：
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจกับอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยง (CAR) ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2556 ถึง พ.ศ.2563 โดยรูปแบบการศึกษาใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) และการวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression Analysis) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ดัชนีสะท้อนผลตอบแทนการลงทุนในตราสารหนี้ไทย ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อัตราการว่างงาน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และดุลการค้า ล้วนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งหมดต่อสินทรัพย์เสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ โดยผลการวิจัยมีความแตกต่างกับงานวิจัยในอดีต เนื่องจากหลักเกณฑ์ Basel III ฉบับใหม่ที่บังคับใช้ในปี พ.ศ.2556 กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มในภาวะปกติเพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤตและความเสี่ยงเชิงระบบ ทำให้เมื่อเศรษฐกิจกำลังไปได้ดี ธนาคารพาณิชย์จะดำรงเงินกองทุนเพิ่มขึ้น
创建时间：
2024-01-31
