Commodity Connectedness
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资源简介：
We use variance decompositions from high-dimensional vector autoregressions to characterize connectedness in 19 key commodity return volatilities, 2011-2016. We study both static (full-sample) and dynamic (rolling-sample) connectedness. We summarize and visualize the results using tools from network
提供机构：
美国国家经济研究局
创建时间：
2017-08-01
