ผลกระทบของการเข้าดัชนี SETTHSI ต่ออัตราผลตอบแทนเกินปกติ: กรณีศึกษา บริษัทที่อยู่ในรายชื่อกลุ่มหุ้นดัชนีความยั่งยืน (SETTHSI index)
收藏资源简介：
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลตอบแทนเกินปกติของตลาดต่อการเข้าดัชนี SETTHSI ในแต่ละรอบ กรณีศึกษาของบริษัทที่อยู่ในรายชื่อกลุ่มหุ้นดัชนีความยั่งยืน โดยจะใช้วิธีวิเคราะห์ One sample t-test วิเคราะห์ข้อมูลผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนีความยั่งยืน (SETTHSI Index) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศ ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2561 – 30 มิ.ย. 2565 จำนวนทั้งสิ้น 112 หลักทรัพย์ ผลการศึกษาพบว่า ตลาดมีผลตอบแทนเกินปกติต่อการเข้าดัชนี SETTHSI ในรอบวันที่ 1 ม.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2563 (รอบที่ 4) และ 1 ก.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 (รอบที่ 5) โดยพบว่าอัตราผลตอบแทนเกินปกติของหลักทรัพย์กลุ่มที่มีรายชื่ออยู่ในดัชนีความยั่งยืนมีค่าสูงกว่าอัตราผลตอบแทนเกินปกติของหลักทรัพย์ที่ไม่มีรายชื่อ เนื่องจากในช่วงดังกล่าวสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยมีความรุนแรง ซึ่งส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์มีความผันผวนมาก จึงอาจเป็นสาเหตุให้นักลงทุนมีความสนใจในการลงทุนในหุ้นที่มีความยั่งยืนมากขึ้น
