CDS Pricing

The CDS Pricing dataset, originated from IHS Markit, provides independent pricing and liquidity metrics on CDS single names, indices, tranches, options and sector curves, the most extensive source of Credit Default Swap data available in the market. CDS pricing is widely used for price discovery, valuations, risk management, compliance, production of research signals, investment factors, and research requirements with independent pricing and liquidity metrics. The dataset frequency includes live, intraday, same-day and end-of-day price updates, driven by data points sourced from market makers in the form of official books of record, live quotes, and clearing submissions. This dataset includes: - Streaming, daily, and end of day prices - Full global coverage: 6000+ CDS entities, and 400+ credit indices - Liquidity and sensitivity metrics - History back to 2001

原始信息汇总

数据集名称

CDS Pricing

数据提供方

S&P Global Market Intelligence

数据来源

源自 IHS Markit

数据集描述

提供信用违约互换（CDS）的独立定价和流动性指标，涵盖 CDS 单名、指数、分档、期权和部门曲线，是市场上最广泛的信用违约互换数据来源。

核心功能与用途

广泛应用于价格发现、估值、风险管理、合规、研究信号生成、投资因子和研究需求。

数据更新频率

• 实时
• 日内
• 同日
• 收盘后价格更新

数据来源方式

数据点来自市场做市商，形式包括官方记录簿、实时报价和清算提交。

数据集包含内容

• 流式、每日及收盘后价格
• 全球覆盖：超过 6000 个 CDS 实体，超过 400 个信用指数
• 流动性和敏感性指标
• 历史数据可追溯至 2001 年

业务应用场景

• 风险分析：帮助金融机构建模、衡量和对冲潜在违约风险。
• 资产估值：利用数千个实体的实时、日内及收盘定价数据，准确确定债务工具及其他资产的市场价值。
• 量化分析：凭借自2001年以来的历史数据、广泛的全球覆盖及多种指标（定价、流动性、敏感性），支持量化分析师构建和回测投资模型、识别市场信号、开发基于信用市场动态的交易策略。

其他信息

• 类别：资产估值、金融、量化分析、风险分析
• 联系方式：[e-mail]（销售与支持）
• 刷新频率：每日
• 文档：离线提供