CMBS Signal Starter: UST/ SOFR + Treasury Auctions

What you get

**Curves (L1)**

- **UST Par Yield (2Y/5Y/10Y)** — business-daily, last 3y
- **SOFR Daily** — business-daily, last 3y (full history available in paid)

**Derived (L2)**

- **TSPI_30D (Treasury Supply Pressure Index)** — z-score of the **30-day forward** sum of Treasury **5Y/10Y/30Y** auction offering amounts (also exposes raw USD billions in attrs)

**Calendar (Events)**

- **Treasury Auctions** (NOTE 5Y/10Y, BOND 30Y) — last 2y + **60d forward**

Objects (tables/views)

- **CMBS_SIGNAL_FACTS** — obs_date, curve_code, tenor_label, value_bps/value_pct, units, attrs, vintage_id, _lineage
- **CMBS_SIGNAL_FACTS_DERIVED** — TSPI_30D with value (z-score), params in attrs
- **CMBS_SIGNAL_EVENTS** — event_date, event_family, event_type, event_code, attrs, source_ref, _file_last_modified
- **CMBS_SIGNAL_README** — in-product overview
- **CMBS_SIGNAL_AUDIT_SUMMARY** — last observation dates & forward coverage

Coverage & cadence

- **Window:** curves (rolling 3y); auctions (−2y to +60d)
- **Refresh:** curves daily; auctions daily
- **Timezone:** America/New_York (events)

Lineage & trust

- Curve rows include **vintage_id** and **_lineage** (VARIANT) with upstream source & file traces.
- Event rows include file lineage (**_file_last_modified**, **_file_row_number**) and source_ref.
- Deterministic builds, latest-vintage only, revision-aware ingestion.

Common uses (quants)

- **Regime checks:** 2s/5s/10s slope & carry.
- **Auction event studies:** mark supply windows; study curve moves ±N business days.
- **Supply pressure lens:** use **TSPI_30D** alongside 10Y to contextualize spread tone and issuance timing.

Upgrade path

Unlock: 1–30Y zeros/forwards grid, ACM term premium, SOFR forwards, CPI/FOMC calendars, auction announcements/settlements, mortgage refi ladders, and more sector-specific packs.

<p><br/></p>

**Get more data**: [dealcharts.org](https://dealcharts.org)

**Contact:** [[e-mail]]()

原始信息汇总

CMBS Signal Starter: UST/SOFR + Treasury Auctions 数据集概述

数据集简介

UST 2/5/10、SOFR每日数据、+60天国债拍卖数据、抵押贷款代理数据——干净、最新，适用于notebooks和canvases。

数据结构

曲线数据（L1）

• UST Par Yield (2Y/5Y/10Y)：工作日数据，最近3年
• SOFR Daily：工作日数据，最近3年（完整历史记录需付费版本）

衍生数据（L2）

• TSPI_30D (Treasury Supply Pressure Index)：30天前瞻国债拍卖供应量总和的z-score（属性中包含原始十亿美元数据）

日历数据（事件）

• Treasury Auctions (NOTE 5Y/10Y, BOND 30Y)：最近2年+60天前瞻数据

数据对象（表/视图）

核心数据表

• CMBS_SIGNAL_FACTS：包含obs_date、curve_code、tenor_label、value_bps/value_pct、units、attrs、vintage_id、_lineage
• CMBS_SIGNAL_FACTS_DERIVED：包含TSPI_30D的value（z-score）和params属性
• CMBS_SIGNAL_EVENTS：包含event_date、event_family、event_type、event_code、attrs、source_ref、_file_last_modified

辅助表

• CMBS_SIGNAL_README：产品内概述
• CMBS_SIGNAL_AUDIT_SUMMARY：最新观测日期和前向覆盖范围

数据覆盖与更新频率

• 时间窗口：曲线数据（滚动3年）；拍卖数据（-2年至+60天）
• 更新频率：曲线数据每日更新；拍卖数据每日更新
• 时区：America/New_York（事件数据）

数据溯源与可信度

• 曲线行包含vintage_id和_lineage（VARIANT类型），记录上游来源和文件追踪
• 事件行包含文件溯源（_file_last_modified、_file_row_number）和source_ref
• 确定性构建，仅保留最新版本，支持修订感知的数据摄取

试用信息

• 试用期限：14天完整访问
• 包含内容：所有CMBS Signal Starter对象
• 使用限制：只读、非生产环境评估使用
• 数据保留：试用结束后可保留代码/查询以便无缝升级

定价

• Curves and Calendars Pack：$10/月
• 包含：整洁、可审计、适用于notebook和canvas的数据
• 支持升级到完整Curves & Calendars版本

联系方式

• 电子邮件：[e-mail]
• 更多数据：dealcharts.org

搜集汇总

背景与挑战

背景概述

该数据集提供美国国债（UST）和SOFR的收益率曲线数据、衍生的国债供应压力指数（TSPI_30D）以及国债拍卖事件日历，覆盖近3年曲线和前后2年加60天的拍卖信息，每日更新。它主要用于量化分析，支持制度检查、事件研究和供应压力评估，并包含数据表和审计摘要以确保可追溯性。