Dados de replicação para: A Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (1874-1906): estrutura, dinâmica e volatilidade de um mercado em formação

Conjunto de dados com a transcrição sistemática dos papéis cotados na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro entre 1874 e 1906, extraída do Retrospecto Commercial, suplemento anual do Jornal do Commercio. São 4.799 observações de ativo-ano, correspondentes a 945 empresas distintas, cinco tipos de ativo e nove setores econômicos reclassificados. As 23 variáveis cobrem preço mínimo e máximo do ano, amplitude, volume negociado, tipo de ativo, setor de origem e setor reclassificado, primeiro e último ano de cotação, duração da presença em bolsa e fase histórica do mercado. A série permite reconstituir, ano a ano, o tamanho e a composição setorial do mercado, os níveis de iliquidez medidos por retorno nulo, a volatilidade dos preços e a sobrevivência dos ativos ao longo do Encilhamento e de seu desdobramento. O critério de inclusão é a publicação de cotação, e não o registro formal de negócio por corretor credenciado, de modo que o universo coberto é mais amplo que o dos livros de pregão. Acompanham o conjunto um dicionário das 23 variáveis e um README com a proveniência documental e os limites conhecidos da fonte, entre eles a ausência do ano de 1875 e a cobertura sistemática da variável Volume apenas a partir de 1886.