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timeseries-daily-sp500数据集提供了S&P 500指数公司的每日历史数据，用于训练系统性交易模型。数据集包含股票代码、日期、开盘价、最高价、最低价、收盘价、交易量、股息和股票分割等字段。数据集只有一个训练分割，数据来源于网络并进行了聚合。

原始信息汇总

数据集概述

数据集名称

• timeseries-daily-sp500

数据集描述

• 摘要：该数据集提供S&P 500指数中公司的每日历史数据。
• 任务：可用于训练系统交易模型，模型性能基于模型所采取位置的回报/风险配置文件进行评估。

数据集结构

• 数据字段：
  • symbol (字符串)：公司标识的符号或缩写。
  • date (字符串)：记录数据的日期。
  • open (浮点数)：给定日期的股票开盘价。
  • high (浮点数)：给定日期的股票最高价。
  • low (浮点数)：给定日期的股票最低价。
  • close (浮点数)：给定日期的股票收盘价。
  • adj_close (浮点数)：给定日期的股票调整后收盘价。
  • volume (浮点数)：给定日期的股票交易量。
• 数据分割：
  • train：包含8535427个实例，数据大小为598131989字节。

数据集创建

• 收集理由：支持低频交易算法的开发。
• 源数据：数据来源于网络并进行了聚合。

许可证信息

• 许可证：MIT许可证

引用信息

• 引用：https://edarchimbaud.substack.com, timeseries-daily-sp500 dataset, GitHub repository, https://github.com/edarchimbaud