Bluegamma

REST API for live interest rate forward curves, swap pricing, FX forwards, inflation forecasts, and bond yields. Covers major indices including SOFR, SONIA, EURIBOR, ESTR, CORRA, STIBOR, NIBOR, and CIBOR. Query swap rates, pull forward curves by tenor, and price amortising swaps programmatically.

原始信息汇总

Bluegamma API 数据集概述

基本信息

• 数据集名称: Bluegamma
• 访问方式: REST API
• 定价: 免费
• 流行度: 2
• 服务等级: 100%
• 延迟: 88ms

数据集描述

REST API，提供实时利率远期曲线、互换定价、外汇远期、通胀预测和债券收益率数据。涵盖主要指数，包括SOFR、SONIA、EURIBOR、ESTR、CORRA、STIBOR、NIBOR和CIBOR。可查询互换利率、按期限提取远期曲线，并以编程方式为摊销互换定价。

核心功能与覆盖范围

类别	能力
互换利率	平价互换利率、完整互换曲线、远期起始互换、历史时间序列、可用期限
远期和贴现曲线	远期利率、远期曲线、贴现因子、贴现曲线、零利率
外汇	即期汇率、远期汇率、完整外汇远期曲线、实时流
基准利率	隔夜定盘价、复合RFR利率、远期利率协议
政府债券	美国国债、英国金边债券、德国国债、日本国债和加拿大国债的收益率
通胀	选定市场的零息通胀曲线
互换定价	普通、摊销和自定义惯例的互换定价，提供现值和DV01
期权定价	互换期权、利率上限和下限，提供上限/下限级别的细分和波动率控制

主要端点

端点	描述
GET /swap_rate	平价互换利率检索
GET /get_swap_curve	特定指数的完整互换曲线
GET /swap_rate_tenors	给定指数的可用期限
GET /historical_swap_rates	历史互换利率时间序列
GET /forward_rate	自定义日期或期限之间的远期利率
GET /forward_curve	自定义范围内的远期曲线生成
GET /discount_factor	单一贴现因子
GET /discount_curve	完整贴现曲线
GET /zero_rate	可配置惯例的零利率
GET /fx	外汇即期汇率
GET /fx_forward	外汇远期全价或点差
GET /fx_forward_curve	完整外汇远期曲线
GET /fx_stream	实时外汇流
GET /fixing	隔夜或基准定盘价
GET /compounded_rate	已实现的复合RFR计算
GET /fras	远期利率协议利率
GET /gov_yield	政府债券收益率检索
GET /inflation_curve	零息通胀曲线
POST /swap_pricer	具有现金流级别输入的互换定价
GET /swaption_price	欧式互换期权定价和希腊值
GET /cap_floor_price	简单请求的利率上限/下限定价
POST /cap_floor_price	多执行价或交错名义本金的利率上限/下限定价

访问信息

• 基础URL: https://api.bluegamma.io/v1
• 认证方式: 需要在 x-api-key 请求头中提供由BlueGamma分发的API密钥。
• 获取访问权限步骤:
  1. 发送邮件至 [e-mail]，提供您的RapidAPI用户名、公司和用例，或在 https://bluegamma.io 预约演示。
  2. BlueGamma审核请求并配置您的 x-api-key。
  3. 大多数符合条件的请求会在一个工作日内处理完毕。

目标用户

• 构建定价、报价和估值工作流的银行和资产管理公司。
• 监控融资曲线和对冲头寸的企业财务团队。
• 将机构市场数据嵌入其产品的金融科技平台。
• 为内部模型和下游工具提供支持的分析和风险供应商。

支持与联系

• 电子邮件: [e-mail]
• 网站: https://www.bluegamma.io
• 文档: https://www.bluegamma.io/documentation
• 演示: 预约通话

条款

数据根据BlueGamma的标准API条款提供。商业再分发、转售或更广泛的外部分发可能需要单独的协议。