股票分钟级波动率预测特征数据集

本数据集为面向高频金融市场建模的结构化特征数据集,记录了多只股票在不同时间桶(time bucket)下的订单簿(order book)与成交(trade)相关的统计特征,并提供对应的目标变量(target),可用于实现已实现波动率(realized volatility)预测、量化交易策略研究、市场微观结构分析等任务。数据已完成特征工程加工,每行代表某只股票在某一时间桶内的综合特征向量。 基于双档买卖价格与挂单量计算得到,主要包括: 对全窗口的订单簿特征按更短的子窗口(200、300、400 秒)进行重复计算,字段后缀分别为 _200、_300、_400,用于刻画不同时间尺度下的市场行为。 成交特征同样按 200、300、400 秒子窗口重复计算并以相应后缀标识。 数据为典型的高频金融时间序列截面特征数据,呈现以下特征: 数据按 time_id 进行时间编排,覆盖大量分钟级或更细粒度的时间桶,但不包含真实日历时间戳,主要用于跨时间桶的相对建模与统计分析。本数据集为静态发布版本,不提供周期性更新。 数据来源于公开的金融市场量化建模数据集,已经过特征工程处理与匿名化,stock_id 与 time_id 均为编号化标识,不直接暴露具体证券或交易日信息。