Distortion Measures and Homogeneous Financial Derivatives - Simulation Code
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Simulation code to accompany: John A. Major, Distortion measures and homogeneous financial derivatives, Insurance: Mathematics and Economics, Available online 15 December 2017, ISSN 0167-6687, https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2017.12.006. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167668717303384) Keywords: Distortion measures; Financial derivatives; Capital allocation; Aumann-Shapley; Reinsurance
与该文献配套的仿真代码源自：John A. Major所著《畸变测度与齐次金融衍生品》，刊载于《保险：数学与经济学》（Insurance: Mathematics and Economics），2017年12月15日在线发布，国际标准刊号（ISSN）：0167-6687，数字对象唯一标识符（DOI）：https://doi.org/10.1016/j.insmatheco.2017.12.006，ScienceDirect 原文链接：https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167668717303384。关键词：畸变测度（Distortion measures）、金融衍生品、资本配置、奥曼-沙普利（Aumann-Shapley）、再保险
