ผลกระทบของการตอบสนองของตลาดต่อการเผยแพร่ผลการประเมิน ESG ต่อผลตอบแทนของหลักทรัพย์: กรณีศึกษาเปรียบเทียบ Refinitiv และ SET ESG ratings ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
收藏DataCite Commons2025-09-10 更新2026-05-04 收录
下载链接：
http://doi.nrct.go.th/?page=resolve_doi&resolve_doi=10.14457/TU.the.2024.703
下载链接
链接失效反馈官方服务：
资源简介：
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตอบสนองของตลาดต่อการเปลี่ยนแปลงผลการประเมิน ESG ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปรียบเทียบการตอบสนองระหว่างผลการประเมิน ESG ของ Refinitiv และ SET ESG Ratings การศึกษานี้ใช้วิธีการวิเคราะห์ One-Sample T-test ของอัตราผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยสะสม (Cumulative Average Abnormal Return: CAAR) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี 2566-2567 รวมทั้งสิ้น 412 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มบริษัทที่มีอัตราการเติบโตของคะแนน ESG ที่เพิ่มขึ้น มีอัตราผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยสะสมในเชิงบวก แสดงให้เห็นว่าตลาดมีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของผลการประเมิน ESG ที่เพิ่มขึ้นของบริษัทจดทะเบียนในทิศทางบวก รวมถึงอัตราผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ยสะสมของหุ้นที่ได้รับการประเมิน ESG ระหว่าง Refinitiv และ SET ESG Ratings ในแต่ละกลุ่มตัวอย่างมีความแตกต่างกัน โดยผลการประเมินของ Refinitiv สามารถสะท้อนการตอบสนองของตลาดได้ดีกว่า SET ESG Ratings
提供机构：
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
创建时间：
2025-09-10
