BMLL Daily Analytics

The BMLL Data Feed: Daily Analytics provides daily metrics derived from Level 3 order and trades data, unlocking a deep understanding of the full depth orderbook.

**The Challenge: Petabyte-Scale Data Engineering** Firms want the insights locked within Level 3 data, but lack the computational power and engineering bandwidth needed to obtain, manage, and query petabytes of raw data.

**The Solution: Pre-Calculated Orderbook Metrics** BMLL frees users from the heavy lifting by delivering derived daily time series analytics. Users can immediately analyse price, liquidity, and order book characteristics across markets, exchanges, and instruments.

**Key Features & Capabilities:**

- **Pre-Calculated Time Series:** Daily time series analytics are calculated directly from high-fidelity Quotes and Trades data.
- **Broad Assessment:** Seamlessly assess price, liquidity, and order book characteristics across global exchanges.
- **Global Coverage:** Equities and ETFs data available across EMEA, North America, and APAC.

**Core Benefits:**

- **Buy-Side:** Understand market behaviour to develop new trading strategies and conduct execution analysis.
- **Sell-Side:** Compare venue quality across fragmented markets to optimise smart order routers and assess regulatory change.
- **Exchanges:** Conduct effective analysis by understanding the evolution of order book performance.

**Data / Documentation Specifications:**

- **Factsheet:**[ Daily Analytics Factsheet](https://www.bmlltech.com/files/documents/BMLL-Daily-Analytics-Factsheet.pdf)
- **Documentation:**[ Daily Analytics Documentation](https://www.bmlltech.com/files/documents/BMLL-Daily-Analytics.pdf)  
- **Coverage:** [Data Coverage](https://www.bmlltech.com/market-data-coverage)

原始信息汇总

BMLL Daily Analytics 数据集概述

数据集基本信息

• 数据集名称: BMLL Daily Analytics
• 提供商: BMLL Technologies
• 访问模式: 免费试用 (30天试用期)
• 数据产品类型: 静态数据产品

数据集描述

该数据集提供源自Level 3订单和交易数据的每日指标，旨在帮助用户深入理解完整的订单簿深度。

核心特性与能力

• 预计算时间序列: 直接根据高保真度的报价和交易数据计算得出的每日时间序列分析。
• 广泛评估: 可无缝评估全球交易所的价格、流动性和订单簿特征。
• 全球覆盖: 涵盖欧洲、中东和非洲（EMEA）、北美和亚太地区（APAC）的股票和ETF数据。

核心价值

• 买方: 理解市场行为以开发新的交易策略并进行执行分析。
• 卖方: 在分散的市场中比较交易场所质量，以优化智能订单路由并评估监管变化。
• 交易所: 通过理解订单簿性能的演变进行有效分析。

数据/文档规范

• 概况说明书: Daily Analytics Factsheet
• 文档: Daily Analytics Documentation
• 覆盖范围: Data Coverage

业务需求场景

• 市场分析: 评估全球交易场所性能和流动性分布，以跟踪市场结构变化并指导交易场所选择。
• 定价分析: 使用Level 3指标来衡量各交易场所的流动性集中度、报价稳定性和执行质量，以改进路由和交易成本分析。
• 定量分析: 使用统一的历史订单簿数据回测和优化交易模型，以衡量流动性影响并完善智能路由。

数据字典与预览

• 主要数据对象: DAILY_ANALYTICS_EMEA, REFERENCE_EMEA 以及其他4个对象。
• 数据预览: 展示了包含273列的表格中的50列示例数据。
• 示例列: 包括 TRADING_DATE, LISTING_ID, INSTRUMENT_ID, MIC, OPOL, TICKER, CURRENCY_CODE, 以及各类交易计数、交易名义金额、交易量、价格指标（如OPEN, CLOSE, VWAP, TWAP）、价差指标（如SPREAD_BPS_MEAN）和流动性填充指标（如SWEEP_TO_FILL25K_USD_ASK_PRICE）等。

使用示例

1. 选择样本数据集: SELECT * FROM DAILY_ANALYTICS_EMEA LIMIT 1;
2. 选择样本参考数据集: SELECT * FROM REFERENCE_EMEA WHERE TICKER = VOD LIMIT 1;
3. 检索特定工具的VWAP和TWAP: SELECT TRADING_DATE, INSTRUMENT_ID, MIC, VWAP, TWAP FROM DAILY_ANALYTICS_EMEA WHERE INSTRUMENT_ID = 121429;

技术规格

• 数据刷新: 静态数据产品
• 时间覆盖范围: 2017年1月1日之后
• 时间粒度: 按日
• 地理覆盖范围: 全球
• 地理粒度: 按区域/大洲
• 云区域可用性 (AWS): 欧盟（爱尔兰）、美国东部（弗吉尼亚北部）

相关数据产品 (来自BMLL Technologies)

• BMLL Daily Reference
• BMLL Statistics
• BMLL National Best Bid Offer
• BMLL Auction Imbalance
• BMLL Market State
• BMLL Level 2 Quotes

分类标签

• Financial
• Market Analysis
• Pricing Analysis
• Quantitative Analysis

联系方式

• 销售: [e-mail]
• 支持: [e-mail]

法律条款

• 类型: 自定义