การศึกษาประสิทธิภาพการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ไทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงาน ระหว่างธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตามดัชนีธนาคารเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2565 ด้วยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) ภายใต้สมมติฐาน Variable Return to Scale พิจารณาปัจจัยด้านการผลิต (Input-Oriented) และศึกษาหาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานของธนาคารด้วยการวิเคราะห์แบบ Tobit Regression Analysis ผลการศึกษาค่าประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวมของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ พบว่า ค่าประสิทธิภาพการดำเนินงานเฉลี่ย 10 ปีที่ผ่านมาของธนาคารที่ศึกษาล้วนแต่ไม่มีประสิทธิภาพ และเมื่อพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงานของธนาคาร พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีนัยสำคัญทางสถิติที่แปรผันในทิศทางเดียวกับค่าประสิทธิภาพการดำเนินการ ได้แก่ ขนาดของธนาคาร และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และปัจจัยที่แปรผกผันในทิศทางตรงกันข้ามกับค่าประสิทธิภาพการดำเนินงาน ได้แก่ เงินรับฝาก ความเสี่ยงด้านเครดิต ความสามารถในการบริหารต้นทุน และจำนวนสาขา นอกจากนี้ ปัจจัยที่ไม่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของประสิทธิภาพการดำเนินงาน ได้แก่ อัตราการเปลี่ยนแปลงของ GDP อัตราเงินเฟ้อ และผลกระทบจาก COVID-19 ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่เป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ