xauusd-hourly-spread-volatility
收藏资源简介：
XAUUSD（黄金）小时级买卖价差与波动率数据集（2025-2026）。该数据集基于70,546个5分钟MetaTrader 5柱状图（覆盖312个交易时段，从2025年8月1日至2026年7月31日），按经纪商交易日的小时聚合而成。数据包含8个字段：小时（经纪商服务器时间）、该小时内的5分钟柱数量、覆盖率百分比（相对于最繁忙小时的柱数比例）、中位买卖价差（美元）、第90百分位价差、中位5分钟价格区间（美元）、中位交易量（tick volume）、以及价差占典型波动幅度的百分比。关键发现：中位价差全天24小时恒定在0.16美元，仅3个柱超出1美元；中位每日波动范围为76.12美元；5分钟中位价格区间在2.86至6.97美元之间变化；周末跳空缺口中位为7.60美元。局限性：数据仅来自单一经纪商、单一账户类型、一年时间窗口；小时为经纪商服务器时间而非UTC；黄金价格在此期间从约3288美元涨至4044美元，因此美元计价的波动范围不可直接与其他价格水平时期比较。该数据集适用于金融时间序列回归、波动率预测、市场微观结构分析等任务。
XAUUSD (Gold) Hourly Bid-Ask Spread and Volatility Dataset (2025-2026). This dataset is based on 70,546 5-minute MetaTrader 5 bars (covering 312 trading sessions from August 1, 2025 to July 31, 2026), aggregated by hour of the brokers trading day. The data contains 8 fields: hour (broker server time), number of 5-minute bars within that hour, coverage percentage (relative to the busiest hours bar count), median bid-ask spread (USD), 90th percentile spread, median 5-minute price range (USD), median tick volume, and spread as a percentage of typical volatility. Key findings: The median spread remains constant at $0.16 over 24 hours, with only 3 bars exceeding $1; the median daily range is $76.12; the 5-minute median price range varies between $2.86 and $6.97; the median weekend gap is $7.60. Limitations: The data comes from a single broker, single account type, and one-year time window; hours are in broker server time, not UTC; gold prices rose from approximately $3,288 to $4,044 during this period, so the dollar-denominated ranges are not directly comparable to other price levels. The dataset is suitable for financial time series regression, volatility forecasting, market microstructure analysis, etc.
数据集概述
数据集名称：XAUUSD Hourly Spread and Volatility, 2025–2026（黄金小时级买卖价差与波动率）
许可证：CC BY 4.0（数据），MIT（脚本）
任务类型：表格回归、时间序列预测
语言：英语
标签：金融、外汇、黄金、XAUUSD、波动率、价差、市场微观结构、MetaTrader、量化金融
数据集规模：n<1K
数据内容
该数据集包含黄金（XAUUSD）在经纪商交易日按小时聚合的买卖价差和波动率数据，由 70,546 根五分钟 MetaTrader 5 K线构建，覆盖 312 个交易时段，时间跨度为 2025年8月1日至2026年7月31日。
数据集共有 8 个字段：
| 字段名 | 含义 |
|---|---|
hour |
经纪商服务器时间的小时数（非UTC） |
bars |
该小时内观测到的五分钟K线数量 |
coverage_pct |
K线数量占最繁忙小时的百分比 |
spread_median_usd |
中位买卖价差（美元） |
spread_p90_usd |
第90百分位数价差 |
range_median_usd |
五分钟K线中位振幅（最高价减最低价） |
volume_median |
中位跳动量 |
spread_pct_of_range |
价差占典型波动的百分比 |
主要发现
- 中位价差为 $0.16，在全部 24 个小时中保持相同。在 70,546 根K线中，只有 3 根超过 $1.00。
- 中位日振幅为 $76.12（第10百分位 $25.84，第90百分位 $162.62）。
- 五分钟中位振幅在一天内从 $2.86 到 $6.97 变化，约 2.4 倍差异。
- 中位周末跳空为 $7.60，覆盖 52 个周末；其中 48% 的跳空超过 $10。
实际意义：交易成本占波动的比例几乎完全由分母（波动幅度）决定。
数据限制
- 单一经纪商、单一账户类型、单一年份。所有价差数据来自一个原始价差账户，标准账户（含点差费用）的情况完全不同，本数据未包含此类对比。
- 小时为经纪商服务器时间，非UTC，也非用户本地时间。日常维护间隔导致两个小时的覆盖率降低，与其他小时不完全可比，
coverage_pct字段可识别这些时段。 - 期间黄金价格大约在 $3,288 至 $4,044 之间。振幅以美元计价，因此不能直接与价格水平差异很大的时期进行比较。
- 一年数据反映的是一种市场状态，而非该品种的普遍规律。
复现与引用
build.py 是生成CSV的确切脚本，经验证可逐字节复现结果。脚本需要特定的压缩pickle格式MT5 K线数据档案才能运行，因此不能直接运行——其目的是保证计算过程可审计。
DOI：10.5281/zenodo.21973215
补充文章：https://techkick.me/research/xauusd-spread-and-volatility-by-hour
更正记录
运行本数据集直接推动了两项先前错误说法的更正，均已记录在案：
- “黄金日振幅为 $10–$30”——未经核实凭记忆引用，实际测得中位数为 $76。
- “$1.00 价差过滤会移除大量入场信号”——在原始价差账户上，70,546 根K线中仅 3 根达到此水平，因此该说法不成立。
