[SAMPLE] OptionMetrics IvyDB Global Indices - Historical Option Price Data and Implied ...

IvyDB GI provides the last traded prices or last available bid and ask quotes for each option, every day, ensuring comprehensive options price data and trading data. We time-synchronize those prices with the security price for accurate implied volatility and greeks calculations, enhancing the reliability of our derivatives data and options data. We also publish daily settlement prices and their implied volatilities, offering essential indices data for tracking market movements.

In addition to options price data and trading data, IvyDB GI provides information on historical distributions and corporate actions such as dividend payments, splits, mergers, and name changes, ensuring comprehensive derivatives data and indices data for thorough analysis. Our own dividend projections ensure reliable inputs into our models, supporting accurate options data and derivatives data calculations. IvyDB GI is your trusted source for options data, derivatives data, and indices data, facilitating informed decision-making and strategic analysis in the financial markets.

Coverage:
• US: DJI, EEM, EFA, MXEF, NASDAQ, S&P 100/500, RUSSELL 2000, VIX
• Europe: AEX, BEL, CAC 40, DAX, DJGTE, EUROSTOXX 50, FTSE 100,
IBEX, MIB, OMEM, OMX, OMXS30, SMI, STOXX 50/600, VSTOXX
• Asia: HANG SENG, HSCE, KOSPI 200, NIKKEI, S&P 200 AU, TAIEX, TOPIX
• Canada: S&P 60, XIU

Effortless software integration
Arranged as a set of flat text files, organized in a relational structure
• Easily incorporated into database management systems such as
Microsoft SQL Server
• Nightly downloads of zipped files via FTP
• Corrections issued through patches

Smoothed daily volatility surfaces
In addition to the daily implied volatility values for each listed option,
we also publish a smoothed and int erpolated volatility surface
for each security, each available currency, every day. You may now
directly compute skew, term structure, and correlations.
• Expirations: 10, 30, 60, 91, 122, 152, 182, 273, 365, 547, and 730
calendar days
• Deltas: 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60,
0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90 (negative deltas for puts)
• Implied strikes and premium

IvyDB GI 每日为每只期权提供最新成交价或最新可用买卖报价，确保覆盖完整的期权价格与交易数据。我们将此类价格与标的证券价格进行时间同步，以实现精准的隐含波动率（implied volatility）与希腊值（Greeks）计算，提升衍生品与期权数据的可靠性。本数据集同时发布每日结算价及其隐含波动率，为市场走势追踪提供关键指数数据。

除期权价格与交易数据外，IvyDB GI 还提供历史派息分布及派息、拆股、并购、更名等公司行动相关信息，确保覆盖全面的衍生品与指数数据以支撑深度分析。我们自研的股息预测模型可为计算提供可靠输入，助力实现精准的期权与衍生品数据测算。IvyDB GI 是您信赖的期权、衍生品与指数数据来源，助力金融市场参与者做出明智决策并开展战略分析。

覆盖范围：
• 美国市场：DJI、EEM、EFA、MXEF、NASDAQ、标普100/500、罗素2000、VIX
• 欧洲市场：AEX、BEL、CAC 40、DAX、DJGTE、EUROSTOXX 50、FTSE 100、IBEX、MIB、OMEM、OMX、OMXS30、SMI、STOXX 50/600、VSTOXX
• 亚洲市场：恒生指数（HANG SENG）、恒生中国企业指数（HSCE）、韩国综合股价200指数（KOSPI 200）、日经225指数（NIKKEI）、澳大利亚标普200指数（S&P 200 AU）、台湾加权指数（TAIEX）、东证指数（TOPIX）
• 加拿大市场：标普60指数（S&P 60）、XIU

便捷的软件集成：
本数据集以纯文本文件集形式提供，并采用关系型结构组织。
• 可轻松集成至各类数据库管理系统，如微软SQL Server（Microsoft SQL Server）
• 支持通过文件传输协议（FTP）每晚下载压缩数据包
• 提供补丁式数据修正服务

平滑化每日波动率曲面（volatility surface）：
除每只上市期权的每日隐含波动率数据外，我们还每日为每只标的证券及所有可用计价货币发布经平滑与插值处理的波动率曲面。用户可直接据此计算波动率偏斜、期限结构及相关性指标。
• 到期期限：10、30、60、91、122、152、182、273、365、547及730个自然日
• 德尔塔（Delta）值：0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.55、0.60、0.65、0.70、0.75、0.80、0.85、0.90（看跌期权对应负德尔塔值）
• 隐含行权价与期权溢价

搜集汇总

背景与挑战

背景概述

该数据集提供全球主要指数的历史期权交易数据、隐含波动率及衍生品计算指标，涵盖价格同步、公司行为记录和波动率曲面等关键信息。数据以结构化文本文件形式组织，支持多地区指数分析并便于数据库系统集成。