Global VAR (GVAR) Database, 1979Q2-2019Q4

This is the latest version of the Global VAR (GVAR) dataset. The GVAR is a global modelling framework for analyzing the international macroeconomic transmission of shocks, taking into account drivers of economic activity, interlinkages and spillovers between different countries, and the effects of unobserved or observed common factors. This dataset includes quarterly macroeconomic variables for 33 economies (log real GDP, y, the rate of inflation, dp, short-term interest rate, r, long-term interest rate, lr, the log deflated exchange rate, ep, and log real equity prices, eq), as well as quarterly data on commodity prices (oil prices, poil, agricultural raw material, pmat, and metals prices, pmetal), over the 1979Q2 to 2019Q4 period. These 33 countries cover more than 90% of world GDP. $$ \ $$ It would be appreciated if use of the updated dataset could be acknowledged as: “Mohaddes, K. and M. Raissi (2020). Compilation, Revision and Updating of the Global VAR (GVAR) Database, 1979Q2-2019Q4. University of Cambridge: Judge Business School (mimeo)”.

本文件为全球向量自回归（Global VAR, GVAR）数据集的最新版本。GVAR是用于分析冲击的国际宏观经济传导效应的全球建模框架，其全面考量了经济活动的驱动因素、不同国家间的联动关系与溢出效应，以及不可观测或可观测共同因子的影响。
本数据集涵盖1979年第二季度至2019年第四季度期间，33个经济体的季度宏观经济变量，具体包括对数实际GDP（y）、通货膨胀率（dp）、短期利率（r）、长期利率（lr）、对数实际汇率（ep）以及对数实际股票价格（eq）；同时包含同期大宗商品价格的季度数据，分别为原油价格（poil）、农业原材料价格（pmat）与金属价格（pmetal）。这33个经济体的GDP总和占全球GDP总量的90%以上。
若您使用本更新版数据集，请引用如下文献，不胜感激："Mohaddes, K. and M. Raissi (2020). Compilation, Revision and Updating of the Global VAR (GVAR) Database, 1979Q2-2019Q4. University of Cambridge: Judge Business School (mimeo)"。

搜集汇总

背景与挑战

背景概述

该数据集是一个全球宏观经济建模框架，包含33个经济体的季度宏观经济变量和商品价格数据，时间跨度为1979Q2至2019Q4，用于分析国际宏观经济冲击的传导和相互依赖性。数据集开放获取，适用于全球宏观经济和政策模拟研究。