ผลกระทบของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมหภาคจากประกาศนโยบายทางการเงินของสหรัฐฯ (federal reserve) ต่อผลตอบแทนของหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (FINCIAL) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
收藏DataCite Commons2024-09-12 更新2025-04-16 收录
下载链接：
http://doi.nrct.go.th/?page=resolve_doi&resolve_doi=10.14457/TU.the.2023.609
下载链接
链接失效反馈官方服务：
资源简介：
การศึกษานี้มุ่งวิเคราะห์ผลกระทบของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมหภาคจากประกาศนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) ต่อผลตอบแทนของหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (FINCIAL) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิรายเดือนครึ่งในช่วงปี ค.ศ. 2019-2020 วิเคราะห์ด้วยแบบจำลองการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)ผลการศึกษาพบว่า มีตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ เพียงตัวเดียวที่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลตอบแทนของหุ้นกลุ่ม FINCIAL ในตลาดหลักทรัพย์ไทย คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product) และตัวชี้วัดที่เหลือ ได้แก่ อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate) อัตราเงินเฟ้อ (Core PCE Inflation) และ อัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Federal Fund Rate) ไม่มีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ หมายความว่า เมื่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ เติบโต จาก GDP ที่ดีขึ้น นักลงทุนอาจลดการลงทุนในหุ้นกลุ่ม FINCIAL ในตลาดหลักทรัพย์ไทย และมองว่ามีโอกาสการลงทุนที่ดีกว่าในสหรัฐฯ แต่ไม่ตอบสนองต่อตัวชี้วัดอื่น ๆ เพราะอาจให้ความสำคัญกับปัจจัยภายในประเทศมากกว่า
提供机构：
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
创建时间：
2024-09-12
