Mesures de l'instabilité macroéconomique

Joël Cariolle montre l'intérêt de mesures de l'instabilité allant au-delà des simples mesures traditionnelles de l'ampleur de l'instabilité d'une variable. Joël Cariolle montre l'intérêt de mesures de l'instabilité allant au-delà des simples mesures traditionnelles de l'ampleur de l'instabilité d'une variable (basées généralement sur le calcul de l'écart-type de cette variable). En effet, des mesures basées sur le coefficient d'asymétrie (prédominance des chocs positifs ou négatifs) et le kurtosis (probabilité des chocs extrêmes) d'une distribution statistique peuvent apporter une information complémentaire sur les effets de l'instabilité, et peuvent se révéler parfois plus adaptées à l'étude de comportements économiques particuliers. Le principe de calcul de ces indicateurs, et leur intérêt, sont illustrés par le cas de l'instabilité des recettes d'exportation pour 134 pays (développés et en développement) sur la période 1970-2005.若埃尔·卡里奥尔（Joël Cariolle）论证了，相较于仅测度单一变量波动幅度的传统不稳定性测度方法，采用更具包容性的不稳定性测度方案具有显著应用价值。 这类传统测度方法通常基于变量的标准差（standard deviation）计算。实际上，基于统计分布的偏度系数（coefficient of skewness，反映正负冲击的相对占比）与峰度系数（kurtosis，衡量极端冲击发生概率）构建的不稳定性测度，能够提供关于波动效应的补充信息，且在特定经济行为的研究中往往更具适配性。上述指标的计算原理及其应用价值，以1970-2005年间134个发达国家与发展中国家的出口收入波动为例进行了阐释。