Устойчивость диверсификационных возможностей портфеля долевых финансовых инструментов на российском фондовом рынке в условиях макроэкономической нестабильности

Файл "regression data" - панельные данные для анализа влияния факторов макроэкономической нестабильности на изменение коэффициента корреляций между доходностями долевых финансовых инструментов на российском фондовом рынке.

Для корректного прочтения данных программой используются индексные переменные: n_tickers (unit or group index variable) и n_month (time index variable).

Содержание данных:
1) EFI_1 и EFI_2 - тикеры долевых финансовых инструментов по каждой из пары активов;
2) CORRELATION - месячное значение коэффициента корреляций между парой долевых финансовых инструментов;
3) negative_month - фиктивная переменная, обозначающая, содержит ли месяц хотя бы один фактор макроэкономической нестабильности (из списка факторов, обозначенных в исследовании);
4) stable - фиктивная переменная, обозначающая присутствует ли в паре активов хотя бы один инструмент, который был признан устойчивым в ходе исследования;
5) unstable - фиктивная переменная, обозначающая, что в паре активов присутствуют оба инструмента, которые не были признаны устойчивыми в ходе исследования;
6) r_brent - среднемесячная логдоходность нефти марки Brent, в п.п.;
7) r_usdrub - среднемесячная логдоходность обменного курса доллара к рублю, в п.п.;
8) inflation - месячное значения инфляции (рассчитанной за период от первого до последнего числа месяца), в п.п.

Также представлены файлы с расчетами, относящиеся к Приложению диссертации.

「regression data」文件为面板数据（panel data），用于分析宏观经济不稳定因素对俄罗斯股票市场债务金融工具收益率间相关系数变动的影响。
为确保程序能够正确读取该数据集，需使用两类索引变量：n_tickers（个体或分组索引变量）与n_month（时间索引变量）。
数据集内容如下：
1) EFI_1 与 EFI_2：对应每一组资产对的债务金融工具交易代码（ticker）；
2) CORRELATION：该资产对债务金融工具收益率间的月度相关系数数值；
3) negative_month：虚拟变量（dummy variable），用于标记该月份是否存在至少一项本研究划定范围内的宏观经济不稳定因素；
4) stable：虚拟变量（dummy variable），用于标记该资产对中是否存在至少一项在本研究中被认定为稳健的金融工具；
5) unstable：虚拟变量（dummy variable），用于标记该资产对中的两项金融工具均未在本研究中被认定为稳健；
6) r_brent：布伦特原油的月度平均对数收益率，单位为基点（bp）；
7) r_usdrub：美元兑卢布汇率的月度平均对数收益率，单位为基点（bp）；
8) inflation：月度通货膨胀率（计算周期为该月1日至当月最后一日），单位为基点（bp）。
此外还提供了与本学位论文附录相关的计算结果文件。