Financial Networks Using Quantile Regression and Granger Causality
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资源简介：
The dataset used in this paper is a collection of stock returns of large U.S. and Indian firms. It is used to estimate financial networks using Granger causality and quantile regression.
本文所使用的数据集由美国与印度大型企业的股票收益率构成，该数据集被用于基于格兰杰因果关系（Granger causality）与分位数回归（quantile regression）的金融网络估计任务。
提供机构：
TIB
创建时间：
2024-12-03
