Global Factor Premiums_dataset with raw data series
收藏DataCite Commons2025-08-23 更新2026-04-25 收录
下载链接：
https://dataverse.nl/citation?persistentId=doi:10.34894/H7Y5UQ
下载链接
链接失效反馈官方服务：
资源简介：
This dataset contains Raw data series used in Figure 1, Table 2, and Table 4 from Baltussen, Swinkels, and Van Vliet (2021; "Global factor premiums", Journal of Financial Economics). <div>IMPORTANT: This data has been generated with the financial support of Erasmus University Rotterdam and Robeco Asset Management. Please quote the aforementioned study when using of the data. When using the data for commercial purpose or in commercial outings of any form explicit consent from the authors is required. <br></div>
本数据集包含出自Baltussen、Swinkels与Van Vliet（2021年发表于《金融经济学杂志》（Journal of Financial Economics）的《全球因子溢价》（Global factor premiums）一文的图1、表2及表4所使用的原始数据序列。<div>重要提示：本数据集的生成获得了鹿特丹伊拉斯姆斯大学（Erasmus University Rotterdam）与荷宝资产管理公司（Robeco Asset Management）的资金支持。使用本数据集时，请引用上述研究。若将本数据集用于商业用途或任何形式的商业场景，则必须获得作者的明确许可。<br></div>
提供机构：
DataverseNL
创建时间：
2025-08-23
