基于DCC-GARCH-CoVaR模型的商业银行系统性风险溢出效应研究——附录数据

收藏

Zenodo2026-06-16 更新2026-06-17 收录

系统性风险

金融风险溢出

数据链接：

https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.20713553 数据链接链接失效反馈

官方服务：

资源简介：

本数据集包含招商银行(600036)、工商银行(601398)与中证银行指数(399986)2021—2025年日度收盘价数据,用于DCC-GARCH-CoVaR模型的系统性风险溢出效应实证分析。数据来源于RESSET金融研究数据库与中证指数有限公司官网

提供机构：

创建时间：

2026-06-16

© 2023-2026 上海数据发展科技有限责任公司版权所有

沪ICP备17003045号-15 沪公网安备31010402336585号

二维码

社区交流群

二维码

科研交流群

商业服务