CDS to Equity Factors

The CDS to Equity Factors dataset provides proprietary measures of credit risk and momentum using our CDS Pricing dataset. The dataset is another addition to Alpha Signals' cross-asset factor suite.CDS to Equity Factors creates a point-in-time link of Credit Default Swaps (CDS) spread pricing data to equity securities in order to produce measures of credit risk using daily market prices of risk from the credit market. This datasets creates a bridge between the two markets, providing equity investors with new information to incorporate in their trading and risk strategies.The dataset includes: - Current measures and changes in credit risk, mapped back to equity - Measures for change in long-term to short-term spread - Quantified divergence between CDS implied equity returns and actual equity returns to find investment opportunities

原始信息汇总

数据集名称

CDS to Equity Factors

数据提供商

S&P Global Market Intelligence

数据集描述

该数据集利用S&P Global的CDS定价数据，提供专有的信用风险和动量衡量指标。它是Alpha Signals跨资产因子套件的新增部分。

核心功能：

• 建立信用违约互换（CDS）利差定价数据与权益证券的点对点关联。
• 利用信用市场的每日市场价格风险，生成信用风险衡量指标。
• 在信用市场与权益市场之间架起桥梁，为权益投资者提供可融入交易和风险策略的新信息。

数据集包含：

• 当前信用风险衡量指标及其变动，并映射回权益。
• 长期与短期利差变动的衡量指标。
• 量化CDS隐含权益回报与实际权益回报之间的 divergence，以发现投资机会。

业务需求

• 量化分析：提供专有的信用风险因子和信号，用于量化权益投资策略。
• 风险分析：允许权益投资者衡量并将信用市场风险纳入其模型。

类别

• 金融
• 量化分析
• 风险分析

刷新频率

每日（Daily）

联系方式

• 销售：[e-mail]
• 支持：[e-mail]

法律条款

Offline

提供商简介

S&P Global Market Intelligence 是优质金融和替代数据集来源，致力于来源、结构化、关联并交付一流的数据，帮助客户发现洞察，自信决策。