Vanda Retail Flow Data | US Equities Daily

**Vanda Retail Flow – Historical US Equity Dataset** Institutional-grade historical retail investor turnover dataset covering US-listed equities from 2012 to present. <p><br/></p> The dataset provides daily estimates of retail buying, selling, net turnover, and total turnover derived from Vanda’s proprietary retail flow methodology. Designed for hedge funds, quantitative researchers, trading desks, and institutional investors, the dataset enables analysis of retail positioning, crowding, momentum participation, behavioral signals, and market structure dynamics across US equities. <p><br/></p> Common institutional workflows include: • Behavioral factor construction • Retail crowding analysis • Cross-sectional alpha research • Event participation analysis • Systematic strategy development • Retail momentum monitoring <p><br/></p> Coverage: • US-listed equities • Daily frequency • 32M+ observations • 2012–Present history • USD-denominated turnover metrics <p><br/></p> Schema: • ts (DATE) • symbol (STRING) • vanda_id (STRING) • retail_net_turnover (FLOAT) • retail_buy_turnover (FLOAT) • retail_sell_turnover (FLOAT) • retail_total_turnover (FLOAT)

原始信息汇总

数据集名称

Vanda Retail Flow Data | US Equities Daily

提供方

Vanda Research

数据集描述

该数据集提供美国上市股票的每日零售投资者买卖活动估计，涵盖从2012年至今的机构级历史数据。它基于Vanda Research的专有零售流量方法论，提供零售买入、卖出、净成交额和总成交额的每日估计，旨在支持对冲基金、量化研究员、交易台和机构投资者的分析需求。

覆盖范围

• 资产类别：美国上市股票
• 时间频率：每日
• 数据量：超过3200万条观测
• 历史跨度：2012年至今
• 货币单位：美元计价成交额

数据表结构（Schema）

• ts (DATE): 时间戳
• symbol (STRING): 股票代码
• vanda_id (STRING): Vanda内部标识符
• retail_net_turnover (FLOAT): 零售净成交额
• retail_buy_turnover (FLOAT): 零售买入成交额
• retail_sell_turnover (FLOAT): 零售卖出成交额
• retail_total_turnover (FLOAT): 零售总成交额

业务应用场景

• 量化分析：支持因子构建、Alpha研究、系统化策略开发和零售头寸信号的回测。
• 市场分析：监控美国股票的零售投资者行为、动量参与和拥挤度。
• 风险分析：识别头寸失衡、零售集中风险以及潜在的轧空或动量逆转情境。
• 机器学习：提供结构化的成交额指标，适用于特征工程和预测建模。
• 基本面分析：为传统的估值和盈利驱动型股票分析增加行为头寸背景。
• 情绪分析：追踪美国股票的零售投资者情绪、参与度和头寸动态。

数据表名称

EQUITY_1D_PUBLIC

使用示例

• 查询单一股票的每日净零售流量。
• 查找最近交易日零售买入活动最高的股票（Top 10）。
• 计算单只股票的5日滚动净流量动量。
• 识别零售情绪转向的拐点（净流量变化）。
• 统计所有股票按日汇总的市场总净零售流量。
• 基于最新交易日数据，识别相对零售需求异常高的股票（净流量比率）。

定价与获取

• 定价模式：Institutional Access（机构访问），需联系获取。
• 更新频率：每日
• 时间覆盖：过去14年
• 交付方式：Secure Share（安全共享）

更多信息

• 销售联系：[e-mail]
• 支持联系：[e-mail]

相关数据集

• Vanda Retail Flow Data | US Equities Intraday（美国股票日内零售流量数据，按需提供）

搜集汇总

背景与挑战

背景概述

该数据集为机构级历史零售投资者交易数据，涵盖2012年至今的美股日频交易，提供零售买卖、净成交额和总成交额等关键指标。它专为对冲基金、量化研究员和机构投资者设计，支持零售头寸分析、行为信号研究和市场结构动态评估等应用。