Vanda Retail Flow Data | US Equities Intraday

## Vanda Retail Flow – Intraday US Equity Dataset Institutional-grade intraday retail investor turnover dataset covering US-listed equities throughout the US trading session.<br/><br/>The dataset provides near real-time estimates of retail buying, selling, net turnover, and total turnover updated every 10 minutes during market hours using Vanda’s proprietary retail flow methodology. Designed for quantitative investors, trading desks, execution teams, and market structure researchers, the dataset enables monitoring of evolving retail participation, crowding, speculative activity, and intraday positioning dynamics across US equities.<br/><br/>Common institutional workflows include:<br/>• Intraday retail positioning analysis<br/>• Retail momentum detection<br/>• Crowd risk monitoring<br/>• Event-driven trading analysis<br/>• Execution and liquidity research<br/>• Intraday behavioral signal generation<br/><br/>Coverage:<br/>• US-listed equities<br/>• 10-minute frequency<br/>• 6B+ observations<br/>• 27K+ symbols<br/>• Updated every 10 minutes<br/>• USD-denominated turnover metrics<br/><br/>Schema:<br/>• ts (TIMESTAMP_NTZ)<br/>• date (DATE)<br/>• symbol (STRING)<br/>• vanda_id (STRING)<br/>• retail_net_turnover (FLOAT)<br/>• retail_buy_turnover (FLOAT)<br/>• retail_sell_turnover (FLOAT)<br/>• retail_total_turnover (FLOAT)

原始信息汇总

数据集名称

Vanda Retail Flow Data | US Equities Intraday

数据提供方

Vanda Research

数据集描述

机构级的日内零售投资者交易数据集，覆盖美股交易时段内的零售买卖活动。基于 Vanda Research 专有的零售流量方法，在市场交易时段内每10分钟更新一次，提供对零售买入、卖出、净交易额和总交易额的近实时估算。

核心应用场景

• 量化分析：支持因子构建、Alpha研究、系统化策略开发和零售定位信号的回溯测试。
• 市场分析：监控零售投资者行为、动量参与度及美股中的拥挤交易情况。
• 风险分析：识别定位失衡、零售集中风险及潜在的轧空或动量反转情景。
• 机器学习：为机器学习特征工程和预测建模提供结构化的交易额指标。
• 基本面分析：为传统的估值和盈利驱动型股票分析提供行为定位背景。

数据覆盖

• 资产范围：美国上市股票
• 频率：10分钟
• 数据量：超过60亿个观测值
• 标的数量：超过27,000个代码
• 更新时间：市场交易时段每10分钟更新一次
• 货币单位：以美元计价的交易额指标

数据字典（表: EQUITY_10MIN_PUBLIC）

字段名	数据类型	描述
ts	TIMESTAMP_NTZ	时间戳
date	DATE	日期
symbol	STRING	股票代码
vanda_id	STRING	Vanda 唯一标识符
retail_buy_turnover	FLOAT	零售买入金额
retail_sell_turnover	FLOAT	零售卖出金额
retail_net_turnover	FLOAT	零售净金额
retail_total_turnover	FLOAT	零售总交易额

刷新频率

近实时（以标准价格获取）

时间覆盖范围

过去13年；基于事件

交付方式

安全共享

搜集汇总

背景与挑战

背景概述

该数据集是一个机构级的美国股票日内零售交易流量数据集，每10分钟提供近实时的零售买卖、净成交额和总成交额估计，覆盖超过2.7万个美股标的和60亿+观测值。它专为量化投资者、交易台和市场研究人员设计，用于监测零售参与动态、拥挤风险及日内行为信号生成。