基于风险模型的多市场原油与金融数据集

该数据集主要基于Wang et al. (2020) 强化学习在连续时间的应用成果以及Firoozi et al. (2022) 在零和博弈方面的工作开展研究。数据库数据为 INE 原油期货市场与多个国际原油现货市场（阿曼、WTI、布伦特）收益率，中石化等相关股票收盘价，通过几何布朗运动生成的随机微分博弈问题仿真数据，以及通过数值离散格式生成的最优控制问题仿真数据。

搜集汇总

背景与挑战

背景概述

该数据集基于强化学习和零和博弈理论，整合了INE原油期货市场与多个国际原油现货市场（阿曼、WTI、布伦特）的收益率、中石化等相关股票收盘价，以及通过几何布朗运动生成的随机微分博弈仿真数据和数值离散格式生成的最优控制问题仿真数据，为多市场原油与金融风险模型研究提供支持。